ОБЪЁМНЫЙ АНАЛИЗ

Объемный анализ рынков

Самый полный Коучинг интенсив, целью которого является передача стратегии на срочном и фондовом рынках, профессиональная «закрытая» настройка платформы от лучших трейдеров команды VolFix.net.

Вы получите понимание методов структурного (комплексного) анализа рынков с учетом временных структур и сочетания технического и объемного анализов рынка, моделей входа и грамотного сопровождения позиции, навыка и практики чтения ленты тикера (T&S) и работы со стаканом (DOM) для классификации мгновенной реакции на уровни, что обеспечивает самые перспективные и точные сделки с минимальным риском для позиции. Отличительной особенностью курса является отработка полученных навыков на практике между занятиями и в real-time и бессрочная поддержка в рамках закрытой группы, прошедших подготовку трейдеров, разбор сделок с обозначением моделей входа и оптимизацией настроек графиков. 

На протяжении всего Курса:

• Работа в группе в Skype.
• Общение с участниками (комментарии текущей ситуации, ответы на возникшие в ходе обучения вопросы).
• Совместное планирование, постоянный чат между встречами, с последующим переводом в основной коллектив наших трейдеров.
• При выявленной необходимости индивидуальное занятие с лектором.
• Если вам понадобится помощь по технической части, то наставники окажут вам ее
• Диалоги в отношении психологии трейдера в поле торговых операций, советы и примеры самых распространенных состояний для идентификации.

• Методический материал: примеры всех моделей и примеры ДЗ, таблица «Карты инструмента», лекции, необходимые к прочтению, отобранная литература для участников.
• Бессрочная поддержка, в рамках нашего торгового коллектива, прошедших интенсив

Инструменты:

Акции, индексы, валюты, нефть, золото

Бонус:

Платформу VolFix для работы вы получите на бесплатно на время проведения курса

Блок 1. Основной:

Профессиональная работа с инновационным биржевым сервисом. Принципы. Подробное практическое знакомство с инструментами и функциями платформы. Идеальная настройки всех основных модулей и работа со статистикой, верное определение уровней для входа и закрытия позиции, планирование

Вопросы обязательные к рассмотрению:

• Рыночный профиль. Логика построения и применения
• Аукционная структура рынка, отображенная в профиле рынка
• Принцип двойного аукциона. Текущая цена – как достижение соглашения между покупателями и продавцами. Поведение участников при нахождении справедливой цены. Как применять в ежедневной работе правильно
• Время – Цена – Объем, как базовые принципы технологии. Понятие Стоимости и принципы входа
• Принципиальные отличия метода анализа на основе классического Теханализа и технологии объемной торговли, эффективная комбинация
• Преимущества объемной котировки и правила чтения  
• Классический профиль рынка — Влияние различных типов дней, практическое применение. Типы открытий
• Подготовка к торгам Временные структуры Анализ рынка Составление плана
• Уровни их классификация, практическое применение
• Основы чтения графиков Cluster Profile Professional правило и варианты верного использования
• Чтение объемных фильтров. Лимиты – правильный метод поиска и подстройка
• Метод поиска статистики для определения эффективных лимитов
• Работа с боковой гистограммой в рамках разновременных структур, ценовые ориентиры в тренде. Определение оперативных и стратегических целей на примерах и совместных сделках
• Нахождение фазы аукциона. Работа с балансами, корректное определение с примерами сделок на выходе
• Работа с среднесрочными импульсами. Показатели открытого интереса для подтверждения направления цены
• Дельта. Понимание дельты и ее влияния на аукцион, грамотное применение
• Конструирование сделки, создание правил торговли. Разработка стратегии

Практика торговли по стакану и ленте:

• Упражнения переворот, корреляционная торговля
• Модель импульс-откат с объемом
• Логика входа ( зона внимания –сет ап- подтверждение ), стоп лос, управление позицией, агрессивные и комфортные сделки
• Тайминг

Повторение 1 блока:

• Cреднесрочная стратегия на основе кластерного и классического профилей
• Интрадей внутридневные тактики торговли на рынках с применением тактических технологий платформы VolFix.NET плюс комбинация модулей и внесение текущей рыночной ситуации в глобальный аукцион с господствующей тенденцией
• Особенности инструментов

Блок 2. Тактический:

Возможности. Внутридневные тактические входы с короткими стопами. Рекомендации на практике, способствующие построению стратегии в ходе освоения
технологии. Информационно-аналитическое пространство, подстройка пройденных в 1м блоке модулей:

• Вопросы обязательные к рассмотрению:
• Лента тиккера(T&S) и стакан(DOM)
• Лента тикера. Зачем нужно уметь ее читать? Типы ордеров и их сведение. Модели удержания уровня в ленте
• Понятие бида и аска
• Лимитные и рыночные ордера, пропринтовка сделок в ленте
• Скорость ленты, контроль, усилие-результат, модели удержания и пробоя
• Практика торговли по 1 и 10 лентах
• Профиль в стакане, степы, плотности
• Манипуляции в стакане, айсберги
• Торговля неэффективностью
• Корреляции и внутридневные сделки по ним
• Конструирование сделки, создание правил торговли. Разработка стратегий
• VWAP и система координат
• Фортс и CME
• Управление позицией
• Трейдинг пространство особенности организации
• Психология трейдинга Эвристика и ее влияние на принятие решения
• Теория и практика импульсов и балансов
• Объём в контексте (практика оценки и принятия решения)
• Объемы и уровни импульсов и балансов. Тактики входа
• Open range система отсчета движения (тайминг и статистика расширения)
• Модель дня. Open range точка отсчета, расширение, прогноз.
• Объемы и рыночные модели. Распознавание, оценка, принятие решения.
• Модели продолжения и разворота (понимание волновой природы рынка и логика принятия решения внутри модели)
• Удержание-пробой-переворот (где и когда это имеет смысл)
• Навык сопровождения позиции в импульсе. Локальное улучшение позиции
• Опционы VS фьючерсы (взаимное влияние, направленная торговля опционами, хеджирование фьючерсных позиций через опционы)
• Опционы как альтернатива защитному стоп приказу
• Открытие опционный позиции как альтернатива сделок long и short
• Особенности и преимущества опционной позиции

Интервью:

До того, как мы запишем вас на курс, вам нужно будет пройти небольшое интервью с Еленой Сон. В процессе диалога Елена постарается понять, какие у вас цели, и чего вы хотите добиться. В результате, мы сможем сказать, подходит ли вам данный курс.

Скидка:

Стоимость курса 37.000 рублей

При оплате до 20 марта 2019 — 35.000 рублей

Объемный анализ рынка Форекс: виды и способы применения

Рано или поздно каждый трейдер для улучшения результатов своей торговли начинает обращать внимание на торговые объемы, как ориентир того, куда двинется цена.

Некоторые эксперты называть объемы на финансовых рынках своеобразным «серым кардиналом», который остается в тени, но и при этом успешно манипулирует происходящим.

Увидеть реальные объемы без специальных индикаторов практически невозможно, а в отношении Форекс даже при наличии разнообразных торговых инструментов опираться на значения сложно, так как международный валютный рынок не является централизованным, поэтому единой системы всех торгуемых сделок просто не существует.

Тем не менее объемы являются настоящим двигателем цены и это хорошо понимают все крупные игроки. С некоторых пор этот вид анализа рынка Форекс стал популярен и среди мелких участников, которые поняли, что значительно проще следовать за большим участником, чем пытаться при помощи классического прогнозирования искать какие-то закономерности.

Что называют объемом на Форекс

Фактически объем заключенных контрактов показывает численность торговых операций с опционами и фьючерсными контрактами, которые были совершены на протяжении определенного периода времени. Иными словами это можно выразить так. Объем – это количество денег, которое прошло за единицу времени через рынок.

Что это дает трейдеру? Для начала нужно вспомнить, от чего зависит курс котировок, а управляет их значениями постоянный баланс между спросом и предложением. Здесь соблюдается простая и объективная зависимость – чем больше спрос, тем выше цена. И, наоборот, если предложение растет на фоне ослабевающего спроса, то стоимость актива неизбежно будет падать.

Соответственно, при анализе того или иного инструмента необходимо учитывать сформированные за определенный период объемы покупок и продаж.

В моменте объем является нейтральным, поэтому всегда нужно ждать аномального всплеска, который укажет путь для дальнейшего движения цены.

Как происходит анализ

Этот вид прогнозирования включает в себя определение ценовых уровней, на которых было проторговано наибольшее количество контрактов или акций. Это наглядно демонстрирует интерес крупных участников рынка к определенным уровням. Таким образом, движение цены на рынке происходит от одного ценового уровня к другому или, как говорят, от объема к объему.

Что это значит? Все знают, что крупный участник не может просто так взять и войти в рынок по текущим ценам, так как это будет иметь взрывной характер вследствие мгновенной реакции цены на внезапно большой спрос или предложение.

Поэтому такой участник не сможет просчитать точную цену входа, так как редко найдется такой же большой контрагент, который сразу выкупит/продаст крупную позу. Поэтому вход в рынок происходит путем выставления лимитной заявки крупного объема, что гарантирует точное исполнение сделки по определенной цене.

Если мелкий участник видит такую заявку и большой объем, то он знает, что махом такой уровень пробит быть не может, а, значит, можно работать от него.

Если же настолько значимый уровень с большим объемом на нем будет продавлен, то это также станет хорошим сигналом, указывающим, что на рынке имеется сильная заинтересованность, поэтому для заработка нужно просто примкнуть к ней.

Но описанное больше подходит к классической биржевой торговле, где есть возможность просматривать глубину стакана и находить крупные объемы лимитных заявок.

Кроме того, в качестве ориентира можно использовать опционные уровни, которые нетрудно определить после анализа отчетности Комиссии по трейдингу товарных фьючей.

Основные формы графического отображения

Представив себе, что такой объем и зачем он нужен, следует рассмотреть основные виды его графического отображения в различных терминалах. Первая разновидность называется вертикальной и выглядит она вот так.

Вертикальная форма отображения объемов для анализа является самой распространенной. Она использует агрегацию по времени и не привязывается к цене. Большинство трейдеров выбирают именно такую форму отображения у себя в терминале.

Теперь можно рассмотреть второй вид – горизонтальный. Помимо этого названия можно встретить еще термин «профиль рынка», который применим к этому способу добавления данных о прошедших объемах. По сути своей информация для построения горизонтальных объемов та же, что и для вертикальных, однако здесь есть агрегация по цене.

Такой вид отображения объема очень удобен, в первую очередь, для начинающих трейдеров, так как он очень явно указывает на сильные уровни, где сталкиваются продавцы и покупатели перед решающей битвой, в которой победившая сторона начнет формировать новую тенденцию.

Недостатки

Особых недостатков у того или иного метода нет, а некоторые придирки касаются лишь удобства использования. Кому-то не нравятся вертикальные, так как необходимо отнимать часть пространства у графика, чтобы построить гистограмму. Если на мониторе нужно отобразить много графиков различных торговых инструментов, то это может быть не совсем удобно.

В то же время другая часть трейдеров считает неудобным работать с горизонтальными объемами, так как они непосредственно находятся на графике, перекрывают цену, создавая лишние графические элементы, и тому подобное.

Профиль рынка

Теперь более подробно поговорим про горизонтальный объем и то, как он помогает в анализе. Этот профиль рынка представляет из себя сумму всех объемов, которые проходили по определенной цене.

Таким образом, трейдер получает кластерный объем, который растянут во времени и привязан к определенным ценовым уровням.

Использование этого инструмента анализа позволяет легко найти зоны аккумуляции на ценовом графике, которые потом можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления, а также точек для входа в позицию

Как правило, такие точки обладают весомым преимуществом в виде короткого стопа и большого потенциала прибыли, а это дает возможность существенно увеличить торговый объем в одной сделке, соблюдая при этом осторожные правила риск-менеджмента.

При анализе такого профиля рынка трейдер не должен обращать внимания на зоны с маленьким объемом и, напротив, обязан сосредоточить все свое внимание на областях, где проходит аномальный объем.

Обычно здесь крупный игрок оставляет свой след, по которому можно распознать, в чем была суть его манипуляций с рынком.

Определяя такие области консолидации и существенных проторговок, их можно использовать в роли обычных уровней сопротивления и поддержки, зная, что при достижении ценой определенных отметок у некоторых участников возникает сильное желание много покупать/продавать.

Вертикальный объем

Продолжая рассматривать, как происходит объемный анализ, изучим его вторую разновидность – вертикальную. С ее помощью можно легко определить присутствие крупного игрока на рынке Форекс, а если после этого еще и проанализировать характер изменения цены, то можно с высокой долей вероятности попытаться раскрыть его замыслы.

Чтобы определить показания аномально большого объема, нужно ориентироваться на историю. То есть, не следует ориентироваться на какое-то конкретное число контрактов. Достаточно определить, какая длина вертикальных столбцов чаще всего встречается, а затем ожидать появления новых столбиков, которые будут на порядок выше.

Обычно для анализа уровней объемов используют градации, позволяющие определить – низкий, средний и высокий уровень. Определить их несложно на глаз, немного изучив график заинтересовавшего актива.

Как правило, появление такой формации свойственно моменту кульминации покупок или продаж, после чего происходит одно из двух – или рынок переходит в затяжной флэт, или происходит смена тренда.

Очень интересным будет находить на графике зоны консолидации цены и смотреть на то, какой объем был в этот момент на рынке. Если высокий и средний, то можно смело ожидать, что при повторном приближении цены к этой зоне, в ней возникнет сопротивление, которое не даст котировкам пройти дальше.

Используя такие зоны в качестве сопротивления и поддержки, нужно для большей уверенности обращать внимание на фундаментальный фон. Если цены подходят к такому уровню, но этому предшествовал выход сильных отрицательных или положительных новостей, то значимость зоны уменьшается.